Индикаторы как часть торговой стратегии

13.07.2020

Индикаторы как часть торговой стратегии

Что такое индикаторы?

Индикаторы — это графические модели анализа рынка, построенные на основе математических моделей. Выделяют три группы индикаторов:

  • Индикаторы тренда
  • Осцилляторы
  • Индикаторы объема

Индикаторы тренда лучше использовать на выраженном тренде для определения точки входа перед сильным движением. Осцилляторы лучше всего показывают себя в боковике и как индикатор истощения тренда.

Особняком стоят индикаторы объема — их целесообразно использовать всегда вне зависимости от состояния рынка. Кроме того, они хорошо сочетаются как с графическим, так и со свечным анализом.

Основные индикаторы тренда

Чаще всего трейдеры используют в своей стратегии следующие 4 индикатора:

  • Скользящая средняя
  • MACD
  • Полосы Боллинджера
  • Parabolic SAR

Все эти индикаторы дают сигналы о начале тренда и о его силе, когда рынок входит в стадию роста (падения).

Важно! Все индикаторы запаздывают с сигналами, поэтому рекомендуется сочетать их с другими инструментами. Трендовые индикаторы дают множество ложных сигналов, если рынок находится в боковике, необходимо всегда определять, есть ли на рынке тренд.

Любые индикаторы, в том числе трендовые, дают больше верных сигналов на старших таймфреймах.

На графике ниже представлен пример индикатора MACD. Видно, что цена разворачивается раньше, чем это отражает индикатор (пересекает нулевую отметку).

Подобное запаздывание на младших таймфреймах приводит к большому числу ложных сигналов. Ниже представлен пятиминутный график, на котором видно, что индикатор в большинстве случаев разворачивается тогда, когда цена уже достигла максимума движения.

Основные осцилляторы

Осцилляторы — это опережающие индикаторы, которые могут использоваться при боковом движении рынка. На трендовом рынке осцилляторы дают много ложных сигналов.

К основным осцилляторам относят:

  • RSI — индекс относительной силы
  • Stochastic — стохастический осциллятор

К осцилляторам отчасти можно отнести и индикатор MACD, так как он сочетает в себе признаки двух типов. Чаще всего его используют как трендовый индикатор.

RSI и Stochastic — это нормированные индикаторы, то есть на их шкале есть верхняя и нижняя граница, а также зона перекупленности и перепроданности.

Не существует идеальных параметров для осцилляторов, их необходимо подбирать под каждого эмитента отдельно.

В классическом варианте зоны перепроданности и перекупленности находятся на уровне 20 и 80 пунктов соответственно.

Как и в случае с трендовыми индикаторами, осцилляторы дают больше точных сигналов на старших таймфреймах. Ниже приведен дневной и пятиминутный график с осциллятором Stochastic одного и того же эмитента:

Дневной график
Дневной график
Пятиминутный график
Пятиминутный график

Важно! Осцилляторы лучше показывают себя в боковике или при затухании и нарастании тенденции.

Самые важные сигналы осцилляторов:

  • нахождение в зоне перекупленности/перепроданности;
  • дивергенция графика цены и графика осциллятора;
  • график осциллятора пересекает свой нулевой уровень.

Индикаторы объема

В качестве индикаторов объема чаще всего применяют Volume Oscillator и A/D. Основной сигнал — это расхождение пиковых значений на графике цены и на графике осциллятора (дивергенция).

Рассмотрим на конкретном примере:

Индикатор A/D используют в большей степени для определения направления движения тренда — если он растет, то и тренд растущий, если снижается — то падающий.

Оба индикатора можно использовать для выявления дивергенции с ценой.



Это интересно: 
 -> Как понять, что еще рано покупать акции? Разбор реального графика
 -> Вопросы биржевому брокеру, которые стыдно задавать
 -> Почему стоит доверять маленьким брокерам

Возврат к списку


Материалы по теме:

Получите консультацию в инвестицинной компании Фондовый Капитал