Как использовать в торговой стратегии индикатор объема

Объем — это универсальный инструмент для анализа рынка. Его можно использовать как самостоятельно, так и в сочетании с другими индикаторами и осцилляторами.

В качестве стандартного индикатора объема в Quik предлагается Volume Oscillator (VO). Он представляет собой разницу между быстрой и медленной скользящей средней.

Основная задача, которую решает индикатор объема VO — это выявление доминирующей тенденции в ходе торгов. Когда быстрая скользящая средняя находится выше медленной, VO растет, а когда ниже — падает.

Принято считать, что если при росте цены индикатор объема растет, а при снижении падает, то доминирующий тренд растущий. При нисходящей тенденции ситуация будет обратной.

С точки зрения участников рынка это выглядит следующим образом: инвесторы готовы поддержать рост, поэтому увеличивают свои позиции при росте и не стремятся продавать при снижении.

Как использовать Volume Oscillator в торговой стратегии?

Первый вариант использование индикатора — это подтверждение тренда. Рассмотрим дневной график Лукойла:

В первом примере был значительный рост объема, который был подкреплен резким движением цены. После него был небольшой спад, но индикатор находился преимущественно в боковом движении, что говорит о слабой активности продавцов.

Во втором примере цена показала локальный максимум, после чего ушла в бок. Индикатор при этом значительно снизился, что говорит о нерешительности игроков рынка и остановке движения.

Еще один сигнал, который дает Volume Oscillator, формируется при пересечении графиком индикатора нулевой отметки:

Когда индикатор пересекает нулевую отметку снизу вверх — это сигнал на покупку, а когда сверху вниз — на продажу.

Важно помнить, что это не долгосрочный сигнал на рост, а лишь маркер будущего импульсного движения. Для определения его продолжительности необходимо воспользоваться другими способами анализа.

Третий сигнал, который дает Volume Oscillator, это дивергенция графика индикатора и графика цены.

На рисунке выше после сильного восходящего движения сформировалась дивергенция: график цены образовал новую вершину, а график объемов начал снижаться к нулевой отметке.

После появления сигнала цена тоже пошла вниз.

Настройки индикатора Volume Oscillator

У Volume Oscillator всего три настраиваемых параметра: короткий период (быстрая скользящая средняя), длинный период (медленная скользящая средняя) и метод.

По умолчанию в Quik первые два параметра равны 5 и 10 соответственно, но на практике их значения необходимо подбирать опытным путем под конкретного эмитента и таймфрейм.

То же самое справедливо и для метода сглаживания — значение параметра подбирается индивидуально для каждого инструмента.