Как определить движение цены по объемам? Разбираем на конкретных примерах

Как определить движение цены по объемам? Разбираем на конкретных примерах

Опытным трейдерам достаточно видеть только график движения цены и объемы, которые проходят на рынке. Представленные ниже примеры в большей степени подходят для торговли на небольших тамфреймах (до часа). На старших временных отрезках это скорей дополнительные сигналы.

Нет покупателей на локальной вершине

Перед нами два примера на 15-минутном графике Сбербанка. По своей сути — это расхождение объемов и графика цены. Последняя продолжает повышаться или стоять у одного уровня, а со стороны объемов подтверждения роста уже нет.

Подобная ситуация бывает и при ложном росте, когда на слабом рынке возникает подскок. По объемам будет видно, что это неудавшаяся попытка роста.

Идеи для торговли: если на графике образуется подобная картина, то, вероятнее всего, цена пойдет вниз.

Когда внизу возникает покупатель

Этот паттерн часто появляется на открытии рынка после закрытия предыдущего дня на максимумах. 

Перед нами 5-минутный график Сбербанка. Видим, что закрытие основной сессии прошло высоко и на хорошем объеме. Вечернюю сессию цена провела в слабо отрицательном боковом движении.

После открытия на следующий день цена не смогла удержаться и начала снижение вместе с объемами. В данном случае можно говорить даже о двойном сигнале — вначале появился останавливающий объем, потом несколько свечей цена постояла в боковике, а затем появился новый минимум вновь подкрепленный объемами. Это хороший сигнал для открытия длинных позиций.

Сигналом можно было считать и просто возникновение внизу свечи с хорошим объемом после снижения на маленьких объемах.

На скриншоте выше еще одна похожая ситуация снижения на понижающихся объемах, после чего за две свечи рынок обретает силу и разворачивается наверх. Обратите внимание — объем свечи с хвостом превышает объем свечи, которая “затормозила” цену чуть раньше, но не удержала ее.

В обоих примерах разворотная свеча закрывается на своем максимуме, что дополнительно говорит о силе рынка.

Еще одна показательная ситуация разворота после снижения: вместе с рынком снижаются объемы, а потом многократно возрастают в разворотной свече. Пример ниже:

Сигнал считается наиболее сильным, если разворотная свеча открывается ниже предыдущей и закрывается близко к максимальным значениям.

Важно! Всегда надо учитывать масштаб графика и дополнительные “преграды”. В данном случае перед нами пятиминутки Сбербанка. Маленький таймфрейм уже говорит о том, что продолжительность движения, скорей всего, будет небольшой.

Кроме того, раньше на графике образовалась зона сопротивления, которая потенциально может остановить цену и в этот раз, поэтому рассчитывать на долгое удержание позиции не стоит. Собственно, так оно и произошло.

Двойная история

Бывают ситуации, которые при одинаковом движении графика до определенной точки, в итоге развиваются по-разному. И в этом случае объемы нам тоже могут помочь. Рассмотрим два примера:

Перед нами пятиминутный график Сбербанка от 3 ноября, когда цена акции практически неуклонно росла весь день. Разберем, почему не надо было выходить из позиции на проливах.

Первая пролив - это повышенный объем в свече, которая остановила падение, а также в последующих. Рынок готов расти после передышки.

Второй пролив - это снижение объемов меньше, чем при первом проливе, а также большие объемы в свече, которая остановила падение.

Давайте немного отойдем от темы и посмотрим еще несколько интересных моментов, которые есть на этом графике

Первый — черная свеча с верхней тенью. Чем, казалось бы, не разворот? 

Тут важно следующее — свеча с верхней тенью хоть и выглядит угрожающе, но тело ее находится внутри белой свечи, которая была с хорошим объемом. Если бы черная свеча была выше, то можно было бы заподозрить разворот, а так - это часть бокового движения.

Итак, у нас образуется белая свеча с хорошим объемом, после нее свеча с нижней тенью и небольшим телом у максимума белой свечи — рынок хочет пойти дальше, но наткнулся на какую-то преграду. После следующая свеча открывается на том же высоком уровне, пробивает его и откатывает назад.

Потом мы видим маленькую свечу с минимальным объемом — передышка, после чего белая диапазонная свеча с хорошим объемом “ломает” это сопротивление, и цена идет дальше.

Следом видим поджатие под уровень — несколько свечей с небольшим падением объемов в одном диапазоне. Те, кто любят быстрые сделки, могут подбирать бумагу при появлении первой свечи с полноценным белым телом и подкреплением со стороны объемов.

Вернемся к ситуации с двойной трактовкой

Мы посмотрели, как выглядит движение цены, когда небольшие откаты не разворачивают цену. Теперь посмотрим похожую ситуацию, которая приводит к падению.

Видим, что после образования вершины, рынок немного снизился и объемы уменьшились. Через какое-то время появилась белая свеча с большим диапазоном и хорошим объемом. 

Дальнейшее движение не получило подтверждения со стороны объемов, хотя график немного подрос. Как закономерность — в итоге мы наблюдаем снижение. Эта ситуация случается не на всех графиках и не очень часто. Мы привели ее больше для примера, нежели как рабочую модель.

Вместо вывода

Это лишь небольшая часть комбинаций свечей и объемов, которые можно использовать в своей торговле на небольших таймфреймах. Скептики могут сказать, что на истории — все приемы хороши, а в “полях” все по-другому, но это не так.

Во-первых, движение цены — это решение огромной группы людей, и как в любой другой сфере, это коллективное решение повторяется в одинаковых обстоятельствах.

Во-вторых, такие паттерны может “вылавливать” только тот трейдер, который хорошо визуализирует информацию, и который быстро может находить схожие ситуации, только посмотрев на график.

Если представленные выше идеи окажутся для вас нерабочими, это не значит, что они плохие или вам не быть трейдером. Значит ваш ключ к пониманию рынка кроется в чем-то другом. Может быть вы вообще долгосрочный инвестор и вам некомфортно гоняться за ценой на пятиминутках.

Продолжение — в следующих материалах.

Данный материал не является инвестиционной идеей.



Возможно Вы интересуетесь инвестициями на бирже. У нас есть уникальное предложение по открытию брокерского счета без комиссий, узнай подробности... Читайте наши статьи, еженедельные обзоры, аналитику рынка. Задавайте вопросы нашим специалистам в чате и в личном кабинете, где мы сможем вам ответить подробнее (регистрация в личном кабинете не обязывает Вас открывать брокерский счет)

Это интересно: 
 -> "Татнефть" намекнула на возможный обратный выкуп акций. Как это скажется на их стоимости и что вообще такое buyback?
 -> Акции технологических компаний: пора проявлять осторожность, но не панику
 -> Когда можно будет снова покупать Сбербанк и остальные бумаги

Возврат к списку


Материалы по теме:

Получите консультацию в инвестицинной компании Фондовый Капитал